亓同学2020-08-19 12:41:21
亓同学请问这里讲的cantango和backwardation,与梁老师讲的normai和inverted有点不一样，这个老师的意思是不是可以理解为cantango=normal，而bbackwardation=inverted。而且这里讲的stack roll 里面包括现货市场吗，不应该是期货市场对比的吗
回答（1）
Adam2020-08-19 21:13:51
Adam这个老师的意思是不是可以理解为cantango=normal，而bbackwardation=inverted
对的
两种判断方式：
1.同时存在现货与期货，直接比较二者大小
2.只存在期货，比较近月期货与远月期货的价格
1993年，石油价格大跌，石油期货价格也随之下挫，市场上发生了期货溢价（contango），即近期期货合约价格低于长期期货合约价格，同时市场上现货的价格也低于短期期货的价格。MG不仅在的期货多头上遭受了损失，在短期期货合约平仓后进入新的长期合约时，还需要缴纳更多的保证金。
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