凌同学2020-08-18 21:27:19
凌同学为什么相关性越高，对冲效果越好？相关性高的不是没起到分散风险的作用吗？麻烦举个例子我比较好理解
回答（1）
Adam2020-08-19 19:28:50
Adam同学你好。
因为持有现货的头寸。与持有期货的头寸一般来说是相反的。
所以相关性越高（意味着越接近负1）。对冲效果好。
简单的例子就比如说我买了中行，的资产。中行与工行高度相关。
此时我为了降低资产的风险，可以卖出工行。一样的道理
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