方同学2020-08-18 16:23:14
方同学时间序列那里的步骤不太理解AR是用来看是否有random walk然后MA是用来看是否是white noise吗？先去去trend seasonality然后看是否covariant stationary如果不是的话考虑random walk 用AR 就这几个步骤不太确定是不是对的可以麻烦老师详细说一遍吗
回答（1）
Jenny2020-08-18 16:53:11
Jenny同学你好，对于AR模型来说，我们要先看它是否stationary，这里会用到特征根检验，在满足fai绝对值小于1的时候，模型平稳才能继续使用；MA用来看white noise这个说法不是很准确，MA模型的解释变量是ε，也就可以看做是白噪声的线性组合，只有在ε满足白噪声的前提下，也就是stationary，模型才能继续。 不管是AR还是MA都是在时间序列平稳的基础上才能继续，也就是在去除trend 和seasonality的影响后。random walk是后面非平稳的时间序列中涉及到的，如果存在random walk，那么trend的影响就没办法完全消除，也就不平稳了。只有不存在random walk的情况下，AR和ARMA才能继续使用。
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