徐同学2020-08-17 17:25:12
徐同学老师，我想问一下，我写的这两个算出来的分别是什么呀
回答（1）
Adam2020-08-18 17:00:55
Adam同学你好
第一个式子，算的是理论上FRA到期时，应该发生的利息差：T2时刻
第二个式子：由于利率是一段时间的概念：比如说我今天存100，利率5%，一年后的今天拿到105，这个5元利息是在今天就确定好的。
同理FRA在T1时刻就知道了接下来这段时间的利率（也就是知道了T2时刻要发生多少利息）。为了简化交易流程。我们直接在T1时刻对未来的利息差进行结算。
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