潘同学2020-08-16 17:48:43
潘同学怎么理解in the money put,theta大于零？
回答（1）
Cindy2020-08-18 13:35:48
Cindy同学你好，当 european put处于in the money的状态的时候，此时期权是极度赚钱的，比如标的资产价格跌到了0，此时如果put 能行权的话，一定可以产生最大的收益，就是执行价格K这么多。但是由于这是一个欧式的看跌期权，不能立即行权，只能眼睁睁的看着赚钱机会流失，此时，时间的流失对他而言是一个好消息，时间流失的越多投资者就越开心，他巴不得时间赶紧过去，期权赶紧到期，这样就可以行权了，因此in the money的european put的theta是大于0的
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那么对于任何一个in the money的欧式期权不都是这样吗，为何只有put的theta才大于零呢
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同学你好，call和Put是不一样的，call赌的是价格往上涨，理论上，股票价格是可以一直往上涨的；
但是put是不一样的，put赌的是价格往下跌，价格最多最多就跌到0了，
因此，当估价跌到0的时候，就是put最赚钱的时候
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