颜同学2020-08-16 12:08:52
颜同学老师您好，请问这道题在计算期权费时为什么是用资产组合的市场价值乘以0.022呢？而且资产价格是欧元计价，put euro是用美元计价。谢谢老师
回答（1）
Adam2020-08-18 15:50:19
Adam同学你好，
其实问的就是对冲组合下降的风险应该用什么衍生品，期权费多少？首先排除AD选项，因为对冲方向做反了，B选项优于C，因为B是买入一个权利，我的自主性更大一些，C是卖出看涨期权，风险比较大
是这样的组合价值是10m欧元
注意题干后面信息是的是：下列的报价是usdollar per eur
一个期权费（也就是对冲一单位eur，需要一个期权，这一个期权的费用是0.022usd）是：0.022usd/eur
直接相乘就可以啦。就可以算出总的费用
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