陈同学2020-08-16 11:09:06
陈同学这里说market portfolio 不一定总是有效的 可是cml上的点都是有效的 而且market fortfolio就在CML上 ，Sml的等式也是通过market portfolio来计算的 那market portfolio就是有效的 这两个说法是不是矛盾？
回答（1）
Jenny2020-08-18 16:14:13
Jenny同学你好，这里要结合前面来看，这段话的意思是如果某个组合的的收益超过了我们根据CML得到的理论收益，那么也就是跟CAPM预测的结果不符，说明市场不像CAPM假设的那么理想（总是有效的）。
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