天堂之歌

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itsangelll2020-08-16 10:58:09

为什么floating rate 是收呢? 谢谢

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回答(1)

Adam2020-08-19 14:00:22

同学你好,
因为他是FRA的多头:固定利息的支付者。那么对应的在算利息差的时候浮动利率就是收
简单来说如果未来的市场利率(浮动利率)高于合同利率5%(也就是固定利率)。
这个人直接执行FRA,以固定利率5%去进行支付利息。
如果不执行FRA,就要到市场上以市场利率去进行借款。此时要支付的利息就更多了。
因此执行fra会给他带来隐形的好处:市场利率-固定利率。
如果换成收支:收浮动支固定

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