陈同学2020-08-16 10:53:13
陈同学第二题为什么答案选C？
回答（1）
Jenny2020-08-18 16:09:29
Jenny同学你好，图上的这条直线叫CML，而不是SML。SML是资产定价于市场风险之间（横坐标是beta）的关系，跟这个是不一样的概念。
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但是portfolio P是切点那就是市场组合，那市场组合不是应该在SML上吗？
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同学你好，在认真考虑过后，我同意你的说法。有效前沿上的点（足够分散化）只有系统性风险，那么它的beta等于1，回报率应该和市场回报率相同，所以应该在SML上。关于这个问题，我会发邮件问一下出题机构，后续收到回复会告知你的。
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