孙同学2020-08-16 01:13:20
孙同学老师。请问这里的B选项，我能理解convexity和时间是平方的关系，所以判断duration是10年的更大。但是convexity和coupon也是成正比的，从coupon的角度分析，零息债券的convexity是更大的。所以这里指向了两个不同的判断，可以解释一下为什么这道题的最终答案根据前者而不是后者判断呢？谢谢！
回答（1）
Adam2020-08-18 14:52:18
Adam同学你好，
一个付息债券：他的duration是10，说明这个债券的期限是大于10的。
凸性受时间的平方影响更大
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