过同学2020-08-15 17:56:09
过同学老师，能否解释一下 p244那页上 cov那一项（绿色字体）是0，和残差的var有什么关系，不是残差和Y之间的covariance吗？谢谢~
回答（1）
Jenny2020-08-17 14:28:10
Jenny同学你好，这两个没什么关系，Var（εt）等于σ^2. 因为εt是白噪声，所以方差就是σ^2。Cov（Φyt-1，εt）=0，因为在OLS的假设中，解释变量和被解释变量之间必须是不相关的，也就是相关系数为0，那么它们之间的协方差就是0.所以化简出来是第五行的结果。
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