过同学2020-08-15 14:39:35
过同学老师，您好。 在M-fold cross-validation课件那一页，不太明白什么是smallest out-of-sample sum of squared residuals?（step4）（比如怎么算）能不能举个例子？谢谢~
回答（1）
Jenny2020-08-17 14:08:51
Jenny同学你好，这部分内容考试要求不多，简单参考一下后面的解释就可以了。假设有n个观测值，我们将其均分为M组。用其中M-1组来训练模型，然后用训练得到的模型对剩下的一组（out of sample）进行预测，并在该组上计算预测误差。因为从M组中选择M-1组有M种选择，也可以理解为这M个组都有可能成为剩下的那一个预测组。所以便会计算M次的预测误差，对这M次的预测误差平均便得到一个交叉验证误差。以上过程便称为K-fold交叉验证。在模型选择时，最后选择使得交叉验证误差最小的模型就可以了（也就是smallest out of smaple sum of squared residuals). 这部分的计算量太大了，是需要借助计算机的，所以就不展开了，简单了解一下即可。
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