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天堂之歌

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左同学2018-03-06 13:38:34

想讨论一下习题集359题，我以为就算利率为零time value也是正的（因为有波动率），这个题的time value是零，所以我感觉利率应该是负的吧。

回答（1）

Galina2018-03-08 11:10:25

欧式看涨期权的价格下限为，代入题目中的已知条件，可以发现，只有当r为0时，才符合下限要求

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