李同学2020-08-14 22:27:26

如图所示，百题讲题老师，讲的关于两值期权，问： 1、怎么理解，一个看涨期权，相当于long一个asset-or-nothing call、同时short一个cash-or-nothing call，当cash=行权价格的时候，我整个都不是很理解？ 说是，C=SN(d1）-Ke^（-rt）N(d2) 2、上课的时候，不是说，asset-or-noting call 的价值是Se^-qtN(d1）吗？ 怎么回应第1个问题呢？ 3、如果，asset-or-noting call 的价值是Se^-qtN（d1），我现在又想不通了，为啥是这样？还有，这个q是啥，为啥要折现呀？ 4、我觉得，asset-or-nothing call 不就是call option吗，要不是资产要不啥都没有，啊，为啥，2个价值不能等同？ 麻烦老师给我解答，我这里，跪拜老师了！！！