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天堂之歌

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卜同学2020-08-14 17:30:01

请问一下老师讲的exercises 5 是不是有点问题啊？可以详细的写一遍解答过程吗， accured interest 为什么会被抵消？

回答（1）

Adam2020-08-14 19:58:39

同学你好，
如下图
因为TBA假定的是每月付息一次。所以发生交易的日期是每个月的第14天。也就是AI都是每月月初到当月交易日。
因此买入价的AI，可以与卖出价的AI相抵消

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