刘同学回答（1）
Jenny2020-08-14 10:17:58
Jenny同学你好，请问你要问的是什么等于多少？如果是答案的话，那么就应该选B。根据题干中的信息，我们需要求出具体模型的回归函数。也就是根据给出的信息，求出b1系数和alpha截距。 b1=Cov（x,y)/Var(x), 其中x指的是market，也就是标普500，y指的是stock。可得b1=6%/18%^2=1.85. 再把annual stock return、annual s&p 500 和b1代入该方程，也就是11%=alpha+1.85*7%， 可得alpha=-0.02. 所以方程就是R（lmdt）=-0.02+1.85R（s&pt)+εt.
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11%=alpha+1.85*7%
alpha等于多少？ 11%-12.95%= 0.02？
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同学你好，11%-12.95%=- 1.95% 也就是-0.0195, -0.0195约等于 -0.02（保留两位小数），所以alpha=-0.02。 这里有什么疑问吗？
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哦哦哦 明白了 不习惯尔法写成小数
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嗯嗯，明白就好，如果这道题目还有其它疑问，欢迎随时追问。
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