陈同学2020-08-13 23:14:02
陈同学为什么老师说这个是ATP模型？我觉得是多因素，因为没有给rf，给的是预期收益啊。但是这道题最终求的又是预期收益率，所以好像又不应该使用多因素模型？ 另外多因素模型和atp模型公式的左边一个是Ri 一个是ERI 为什么会不同呢？
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Adam2020-08-17 14:41:29
Adam同学你好。
首先预期收益率是根据这三个因素算出来的。
后来三因子发生变化，让你重新去评估预期收益率。实际上使用的就是多因素
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那多因素模型公式左边是Ri ,APT是Eri，一个是实际收益，一个是预期收益吗？ 为什么会不一样？
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多因子模型左边是Ri是因为要研究股票i的收益由哪些因子解释
研究预期的时候都可以，因为APT本身基础就是因素模型。
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