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从同学2020-08-13 11:26:50

老师我想问一下课件上这一题，当对冲Vega后破坏了delta中性，此时再卖出375份股票来使delta保持中性，但是卖出375份股票后会不会破坏已对冲好的Vega中性呢？

回答（1）

Adam2020-08-13 20:39:00

同学你好，不会，股票自身的gamma、vega都是0（也就是没有gamma vega）。
因为当前价格已经确定，与波动率无关

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