笑同学2020-08-13 09:55:06
笑同学老师，关于利率互换，中文精读上这道题可以解释下嘛，尤其浮动利率为何是那样算的不懂
回答（1）
Adam2020-08-13 20:17:05
Adam同学你好，
这道题的上面部分：浮动利率债券价值的计算，已经说的很明白了
在付息日，刚刚付息完，债券价值=par
如果是非付息日：秩序将下一个付息日发生的利息与这个债券的本金（站在付息日，反映的是未来现金流的现值），一起折现到当前时点即可
由于上个付息日确定的利率是5%，每半年付息一次（利率是一段时间的概念，比如说我今天存100存1年，利率3%，一年后的今天拿到的是103，这个3元利息，是在现在就确定好的）。因此发生3时点（付息日）的利息就是：本金*5%/2=25000
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