颜同学2020-08-13 07:10:49
颜同学老师，您好，请问这个题最后求出E（XY）就是题目问的P（XY）吗？另外X服从伯努利分布，Y服从伯努利分布，XY也是服从伯努利分布的吗？谢谢老师！
回答（1）
Jenny2020-08-13 11:42:43
Jenny同学你好，是的，E（xy）就相当于P（xy）。可以把E（xy）理解为x和y同时违约的概率期望值。如果x和y相互独立的情况下，xy是服从伯努利分布的，具体证明可以参考下图。但如果不独立的话，情况就很复杂了，需要涉及的知识点远超FRM的考试，有兴趣可以自行探索。
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