陈同学2020-08-12 22:19:58
陈同学为什么说在完美的市场里 风险管理无意义？应该哪个理论来解释？用马克韦茨还是cml理论？
回答（1）
Jenny2020-08-13 16:36:28
Jenny同学你好，如果市场是完美的，没有摩擦的，那么投资者只需要持有市场组合，就能达到足够的分散化效果，就没有公司特定的风险。而大家面临的系统性风险都是相同的，风险管理就起不到应有的（缓释/转移等）效果。这部分假设在马科维茨理论中有涉及到。
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