卫同学2020-08-11 08:54:35
卫同学这道题问的是用delta-normal的方式来询问以下答案那个正确，为什么要引用delta-gamma的关系式？而且b选项，之前老师讲过，delta normal本来就不是100%准确，delta-gamma才更加准确一点，这样的话不应该是understate么。这道题的讲解确实有点蒙圈了，题问的是delta-normal，a和b用delta-gamma解释， c和d用delta-normal解释，没太懂。。
回答（1）
Adam2020-08-11 18:37:15
Adam同学你好，麻烦贴一下图片，或者指明一下时间点，不清楚你的问题
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
视频valuation and risk models 41分左右的excerise
- 追答
-
同学你好，对的呀delta-normal方法只是近似方法，要分析这个近似方法自然要引入真实准确的值（也就是delta-gamma）
delta normal本来就不是100%准确。（因为他没有扣除gamma项。delta-gamma相对准确可以理解为真实值），所以delta-normal比真实值会偏高。
gamma在深度实值，深度需值时，是相对小的，所以此时deltagamma法计算出的值，与deltanormal法计算出的值相差不大。所以normal法还是可以的，CD说poor不对
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片