王同学2020-08-10 18:05:13
王同学请问关于Future和Forward的关系，如果是标的价格与利率成反向关系（欧洲美元期货为反向）Forward大吗？那为什么那个包含Convexity的式子是Forward小？然后481点这个题，为什么选A？题目中没有表明正向或者反相关系吧？
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Adam2020-08-11 17:18:41
Adam同学你好，
若利率与价格相反：则期货利率高（对应的期货价格高），远期利率低（对应的远期价格低）。
这题选项中出现了欧洲美元期货：欧洲美元期货的价值与利率反向
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这里不是说正向关系 Future大吗
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同学你好，首先这是负相关。
期货价格低于远期价格。对应的期货利率高于远期利率
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