啊同学2020-08-10 11:21:34
啊同学请问老师，这个题他分别给每一个var值对应的权重，不用将权重代入其中吗？var的计算和波动率有一定关系，在计算方法上不是相类似吗？如果算波动率的话，他们都是波动率乘以对应的权重的呀
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Adam2020-08-11 16:24:28
Adam同学你好，实际上是考虑权重的
首先，如果问的百分比形式的VAR，那么就一定要计算权重。
其次，这题问的是现金形式的VAR,也就是百分比形式的VAR*P.
将P带入到公式当中，也就把权重都消掉了
如下图，只是一个例子而已
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