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张同学2020-08-09 19:53:38

请问股指期货对冲的推导中为什么Rs可以用贝塔×Rm来代替？根据CAPM公式，Rs等于Rf＋贝塔×（Rm-Rf)，这是否是相互矛盾？

回答（1）

Adam2020-08-11 15:05:36

同学你好，不矛盾
这个是一个简化形式，将组合的收益，与市场的收益建立联系，来了解其系统性风险。组合的收益是市场收益的一定的倍数，只研究和市场之间的敏感程度。这是在对冲系统性风险时的完全对冲

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