你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

张同学2020-08-09 09:01:20

老师，748题怎么做出来的呀

回答（1）

Adam2020-08-11 13:43:12

同学你好，在这个投资组合当中，主要有两个头寸：卖看涨，卖看跌。
由于都是卖出，那么这两个操作的theta都是大于0 的。所以二者之和仍是大于0 的。
theta在atm时其绝对值最大，如下图

  • 评论（0）
  • 追问（2）
 评论
追问
哦哦哦，懂了，谢谢老师
追答
OK不客气哈

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录