孙同学2020-08-08 18:35:10
孙同学AR（1）模型当φ＜1时，AR（1）为协方差平稳，拥有协方差平稳的性质，但没有说她属于白噪声过程，就没有残差的方差为常数的性质，为什么这里可以直接使用残差的方差为常数的性质呢？
回答（1）
Jenny2020-08-10 11:48:41
Jenny同学你好，一旦满足协方差平稳，本身就满足了方差有限且为常数γ0（该性质请见附图），并不是只有白噪声才有方差为常数的性质。而且，这里表示的并不是残差的方差为常数，而是Yt的方差为常数。其实老师在视频中也都做了对应的推导，可以参考一下。
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