蛋同学2020-08-08 17:51:01
蛋同学14min47second时候，老师说delta在at-the-money的时候变化最大，怎么看出来的？？？二次求导吗？那也不太对啊
回答（1）
Adam2020-08-11 11:23:15
Adam同学你好，
delta在ATM时变化最剧烈。
这是从gamma（theta与标的之间的关系）分析的。
也就是说当ATM时，标的每变化一单位，delta变动的幅度最大（gamma最大）
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