路同学2020-08-08 14:47:41
路同学老师好，我有两个问题，第1个问题就是他为什么要选择对数收益率，从哪里看出来的？第2个问题就是指数加权平均是个什么东西？他是怎么样判断这个0.94加权给前一天的波动率还是今天的波动率？最后一个式子到底是怎么来的？
回答（1）
Jenny2020-08-10 09:54:40
Jenny同学你好，这道题目是超纲的，现在EWMA这部分知识点已经不在考纲要求范围内了。 其次，选择对数收益率的原因是，我们认为股票是连续波动的，所以它的收益应该是e^rt, 所以在求r的时候回涉及到对数收益率。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片