骆同学2020-08-08 08:20:38
骆同学老师，这个题我看了答案也没明白是什么意思，能麻烦解释一下是怎么做的吗？它是要考察我哪个知识点？
回答（1）
Adam2020-08-10 13:59:30
Adam同学你好，这题其实很简单。区分好交换利率，与折现率就可以了
明确一点：互换合约在签订时价值是0.（这对双方来说是公平的）。也就是说现金流的净现值为0.
第一期现金流PV=-0.693.
-0.693-0.488-0.191+X=0，得出X=1.372
然后根据这一期现金流的净现值去倒推现金流（其分析方法。实际上与这个表格下方的分析方法是一样的）
这一期现金流的终值是1.372*e^(rt)=1.475.，根据这个FV区计算forward libor
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