LAI2020-08-07 01:26:52
LAI题目给的复利方式不一样，老师说先转换成一致的复利方式。不能折现用quarterly，算远期利率用连续复利吗？
回答（1）
Adam2020-08-07 15:14:58
Adam同学你好，
先使用连续复利计算出远期利率，在将连续复利下的远期利率转换为季度复利下的远期利率。
然后用季度复利下的远期与市场做差（因为合约规定的是季度复利，那么在进行利息交割是肯定是按照合同约定好的方式来进行，所以是将连续复利下的远期利率转换为季度复利下的远期利率）
在计算settlemen是使用的时单利。
在对FRA进行价值估计时，将settlement按照市场利率（连续复利折现）
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