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蛋同学2020-08-06 18:36:39

这道题，用effective convexity算出来（17.3920-17.380）/ 0.0001 = 120，这题的解析和老师讲的用的是什么方法？？

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回答（1）

Adam2020-08-07 13:26:52

同学你好，
如果使用有效久期，17.3920 对应的是3.99%。那么使用的另一个久期应该是4.01%对应的久期。

答案和解析的方法是从凸性的定义出发的。

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