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杨同学2020-08-06 12:33:16

老师您好，59题不理解，VaR(10%)=0，按照VaR的定义，应该是有10%的把握，最大的损失不会超过0，即10%的把握会有positive return吧。就如58题的B选项，VaR(95%)=1mio，就是有95%的把握，最大的损失不会超过1mio。

回答（1）

Adam2020-08-06 17:13:41

同学你好，这里的10%不是置信水平。而是1-置信水平

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 评论
追问
也就是括号里数额较大时才能默认为是置信水平对么
追答
一般是的。

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