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啊同学2020-08-06 11:03:49

请老师讲一下625题，给到的LGD为什么相乘的不是它的波动率？627题里面给出了它的波动率和均值为什么又是乘以它的均值呢？还有UL这个公式有关知识点是不考了吗，还有adjust exposure.我翻了今年的笔记没有找到这两个知识点

回答（1）

Adam2020-08-06 16:40:05

同学你好，
625这个公式已经不考了。公式如下（感兴趣的话可以去了解了解）
627adjust exposure也不考了

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