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明同学2020-08-05 23:52:31

老师,如果债券违约概率很小的时候,能不能用泊松分布来拟合单个债券的违约呢?二项分布是可以的。

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回答(1)

Jenny2020-08-06 10:21:35

同学你好,对于单个债券来说,它只能发生一次违约或者不违约,所以只能用伯努利分布,二项式分布也不行,因为它相当于多次伯努利。泊松也是多次的,所以也不适用。这个题的single bond是指单一一个债券,不是单种债券。

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