天堂之歌

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明同学2020-08-05 23:30:24

老师,随着样本容量的增加,比如好几千,t分布的肥尾现象越发不明显,也就不能模拟极端情况下 资产收益了。那么此时用什么分布才能模拟呢?

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回答(1)

Jenny2020-08-06 11:17:14

同学你好,随着样本容量的增加,t分布是会越来越近似正态分布。如果极端负值出现的比较多的时候,分布会呈现左偏。这个时候再用分布去估计尾部损失,这类是需要借用计算机的。 对于极端情况很多时候不一定要用分布。还有一些其他手段可以模拟极端环境的损失,最常见的就是压力测试,情景模拟等等。

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