刘同学2020-08-05 18:19:55
刘同学可不可以用乘法算，每年都是独立的，四年不违约 且 第五年违约的概率= 99%^4 * 1% 。 然后除以 四年不违约的概率= 99%^4。 答案也是1%
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Jenny2020-08-06 09:57:30
Jenny同学你好，因为这个题干中给出的是default intensity（违约强度），而不是default probability（违约概率）。这两个是不一样的，需要通过第一、二行的公式进行转换（这部分公式是在第四门课或者，在二级信用风险才会学到，所以不用太过担心）。然后相减得出第五年的违约概率。然后根据条件概率的思路进行3、4步的计算。如果要用乘法计算，那么要重复第一、二、三式分别去计算出每年的违约概率。这种方法比较麻烦。
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