蛋同学2020-08-05 17:45:44
蛋同学老师请问：of August 15, 2019, for settlement on June 1st, 2014，这两个时间点是什么意思？与解题有何关系呢？
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Adam2020-08-05 19:37:21
Adam同学你好。
$10,000 face amount of the U.S. Treasury 2 7/8 (coupon rate = 2.875%) of August 15, 2019,这个债券是2019年8月15号到期。说明这个债券最后一笔利息是8月15号支付的，由于是半年付息，那么一年中另一个付息日是2月15号。
settlement on June 1st, 2014.这个债券在2014年6月1号进行交易的。也就是在非付息日交易债券。
那么交易的价格=净价+应计利息
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