路同学2020-08-05 11:51:16
路同学老师好,我问的是新版习题册的第261题。我也不太懂这道题什么意思？他问的是一个条件概率，它的条件是什么呢？联合概率事件是什么？我都看不出来，具体的把这道题想表达的意思说一下，我看过答案之后，我在想这是一个坡松分布吗？怎么感觉怪怪的possion里边的k是多少呢？嗯，老师您详细解释一下这道题吧。解题的思路上您也描述一下。
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Jenny2020-08-05 15:58:54
Jenny同学你好，这个题目其实是有一些超纲的，要考察的知识点是条件概率。题干中给出的是default intensity（违约强度），而不是default probability（违约概率）。这两个是不一样的，需要通过第一、二行的公式进行转换成概率（这部分公式是超纲的，在二级信用风险才会学到，所以不用太过担心）。然后根据条件概率的思路进行3、4步的计算，这一步就是一般的算条件概率的步骤。第一个式子算的是其实就是5年累计违约的概率；第二个式子算的是4年累计违约的概率；所以第三式（一式减去二式）算的就是第五年当年违约的概率。第四个式子算的是在前四年不违约的情况下，第五年违约的概率，那么也就是第五年违约的概率除以前四年不违约的概率，也就是题干中要求的。
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