啊同学2020-08-05 10:06:48
啊同学请问老师528题里面我看答案还要乘以10，我列的式子是分开的，那个10要乘在哪里，是期权的var值上还是股票的var值上？还有遇到这种数字很多的题目如何区别题目中的关键词，根据一份期权需要n份的股票来对冲，但是有时候又不知道是应该乘还是除，又或者乘或者除哪个数？还有昨天遇到一个问题，一份期权的delta值为0.5，一份合约覆盖100份股票，则称其有100个delta.，那么根据公式delta option=delta*delta stock这里面分别又是对应上面的那些数字？
回答（1）
Adam2020-08-05 18:57:02
Adam同学你好，
注意是10 per index point。也就是每个指数的点数，价值10元。
所以这个要算在s里。你写的公式只是算的是指数的var，*10才将指数转换成了价值。
这完全是两个不同的概念。
股指期货中：合约价值=股票指数*乘数。也就是将指数转换成了价值。
期权的delta，反映的是标的资产变化1单位，一份期权合约变化0.5单位。100份期权变动100*0.5
不能一概而论。具体问题具体分析
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