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啊同学2020-08-05 08:40:52

请老师解释一下547.551.556这三个答案有关var在均值回归和trend方面问题，我翻了笔记，如果是有相关性的话就是根号下2（1+p），这个公式表示的是556里面的真实var还是原始var呢？

回答（1）

Adam2020-08-05 18:49:10

同学你好，
556 在均值回归时，相关系数是负的，此时使用根号下（1+p）算出来的var会偏小
如果不考虑相关性，var偏大（这个是original）

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