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孙同学2020-08-04 18:04:17

老师，请问算出来结果是aiaj，为什么说是ai和F的关系呢？aiaj为什么只有100个呢？

回答（1）

Adam2020-08-05 16:28:39

同学你好，
在不使用因素模型时，我们需要估计两两因子之间的相关系数，所以共需要计算100*99/2次。
引入因素模型后，我们只需要计算每个因子与宏观因素F之间的相关关系ai。100个证券我们只需要计算100次。

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