天堂之歌

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啊同学2020-08-04 11:17:57

请老师讲一下520的第二个问题描述 还有521里面为什么说gamma和vega有相同到期时间和执行价格?其他为什么不对?

回答(1)

Adam2020-08-04 16:46:18

同学你好,
520想要达到gamma中性,你使用的这个对冲产品要带gamma。比如说期权,他是有gamma的。
而远期、标的资产、这些都是线性产品。只有delta,没有gamma(或者说他们的gamma都是0),所以可以用来进行delta对冲。并不能进行gamma对冲。

521不是:“gamma和vega有相同到期时间和执行价格?”这个意思
说的是,对于其他条件一样,看涨期权和看跌期权的相关图像,有哪些字母是一致的。
换句话说:某一个希腊字母,对应的看涨期权的这个字母图像与看跌期权的这个字母图像。是否一样

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