Bruce2020-08-03 20:01:55
请问老师, if yield is measured with continuous compounding, the macaulay duration ia thw correct valievod d. 这句话怎么理解,谢谢
回答(1)
Adam2020-08-04 15:46:02
同学你好,当连续复利时,麦考利久期与修正久期MD的数值相等。
。
其实你可以观察这个公式:MD=麦考利/(1+y/m)
当复利次数m趋近于无穷大时,y/m趋近于0,此时MD=麦考林
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