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天堂之歌

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于同学2018-03-04 13:42:27

这道题不大懂

回答（1）

金程教育吴老师2018-03-07 14:17:59

delta=0.5739的时候，我需要买11478份股票delta对冲
delta上升为0.7040的时候，delta上升0.7040-0.5739，那么此时为了delta对冲，需要再买（0.7040-0.5739）/0.5739*11478份股票。这是最简单的做法。

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