天堂之歌

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李同学2020-08-03 12:42:26

问: 1、题目中“market price of risk”是指什么? 2、“market price of risk”为啥就是CML线的斜率啊?有什么道理啊? 3、D选项在说什么意思?

回答(1)

Jenny2020-08-03 16:23:54

同学你好,1. market price of risk可以理解为风险的市场价格, 是单位风险带来的收益;2. 因为CML的斜率等于[E(Rm)-rf]/σm, 分母是风险溢价,分子是市场风险;它们的除数表示的就是单位市场风险对应的风险溢价(market premium);也就是对每一份风险的市场价价格补偿。 3. D选项说的是风险的市场价格是CML和纵坐标期望收益的交点,这是错的,因为它们的交点是无风险利率。

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