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明同学2020-08-02 15:26:31

老师，请问VaR是如何确定风险点的？ （Identifying key risk factors in a portfolio）

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回答（1）

Adam2020-08-03 18:47:13

同学你好，
这句话应该是出自detla normal方法和detla gamma方法，这两种方法，都是通过映射（关键风险因子的映射），通过标的资产的VAR求衍生品的VAR。

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