Bruce2020-08-02 11:03:34
Bruce老师，怎么感觉oas应该是扣除含权影响的spread而不是account for embedded option的spread呢？因为对于callable bond的 option value = z spread - oas, 其中z spread 是包含期权的价值在内。谢谢老师
回答（1）
Adam2020-08-03 18:30:07
Adam同学你好，你理解的没错
期权调整利差是对含权产品投资者承担额外风险的一种利率补偿。account for embedded options。
在分析时将含权债券中的“权”，进行剔除分析
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