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木同学2020-08-01 21:18:04

老师，第41题，为什么引入负的delta就是要卖出标的物，引入正的delta就是买入标的物呢？

回答（1）

Adam2020-08-03 18:09:41

同学你好，
因为要达到gamma中性，所以，在引入期权将gamma对冲完之后，会使得组合的delta发生变化，所以要引入线性产品（因为引入线性产品，不会对gamma有影响），当然线性产品用的最多的就是标的资产，标的资产的delta就是1

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