德同学2020-07-31 13:12:36
德同学零息债的凸性是c=t2/(1+y/m)2吗
回答（1）
Adam2020-07-31 16:57:33
Adam同学你好，今年原版书的思想是：
先通过连续复利去计算convexity。连续复利的零息债的convexity是t^2
此时改变复利形式，就变成了MC=C/(1+y/m)^2
如果这个零息债券是半年复利的，那么MC=t方/(1+y/2)^2
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